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Risk Management
MEDIUM
Technical
解释什么是压力测试(Stress Testing),以及它在风险管理中的作用。
标签
stress testing
scenario analysis
CCAR
risk management
详细解答
压力测试定义
压力测试是一种风险管理技术，通过模拟极端但可能发生的不利市场条件，评估金融机构或投资组合在这些情景下的表现和韧性。
主要类型
1. 情景分析(Scenario Analysis)
基于特定历史事件(如2008金融危机)
假设性情景(如利率上升300bp)
综合宏观经济情景
2. 敏感性分析(Sensitivity Analysis)
单一因子冲击(如股市下跌20%)
评估对特定风险因子的敏感程度
3. 反向压力测试(Reverse Stress Test)
从不可接受的结果出发
反推导致该结果的情景
识别潜在脆弱点
在风险管理中的作用
资本规划
: 确定足够的资本缓冲
风险识别
: 发现隐藏的风险敞口
监管合规
: 满足CCAR/DFAST等要求
战略决策
: 支持业务和投资决策
应急预案
: 制定危机应对计划
监管要求
美国
: CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review)
欧洲
: EBA压力测试
Basel III
: 资本充足率压力测试
实施挑战
情景设计的合理性
数据质量和可用性
模型风险
跨风险类型的相关性建模
关键概念
💡
Scenario Analysis
💡
Sensitivity Analysis
💡
Reverse Stress Test
💡
CCAR
💡
Capital Planning
常见错误
✗
只关注历史情景，忽略假设性情景
✗
不理解反向压力测试的价值
✗
忽略模型风险
面试技巧
准备一个具体的压力测试例子(如2008年金融危机情景)。了解监管压力测试(CCAR/DFAST)的基本流程。
后续问题
浏览次数: 0
最后更新: 2025/12/22
返回题库
❓
如何设计一个有效的压力测试情景?
❓
CCAR和DFAST的区别是什么?
❓
如何处理压力测试中的模型风险?
考察此题的公司
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Wells Fargo
Federal Reserve
相关话题
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