您作为一家全球系统重要性银行 (G-SIB) 的风险管理负责人，被要求设计并实施一个超越监管合规要求、真正能够为战略资本分配和全面风险管理提供支持的综合性压力测试框架。您的目标不仅仅是满足合规，更是构建强大的韧性。请讨论在开发和执行这样一个框架时，您会预见到哪些关键挑战，特别是在情景设计、模型风险、数据质量以及如何将测试结果有效整合到高层决策中。您将如何应对这些挑战，并可能考虑哪些创新方法？

作为一家全球系统重要性银行（G-SIB）的风险管理负责人，设计和实施一个超越合规、支持战略决策的综合性压力测试框架，是一项极其复杂但至关重要的任务。这不仅涉及技术深度，更需要跨职能的协作和高层的战略视野。我将从情景设计、模型风险、数据质量和决策整合四个关键维度，深入探讨所面临的挑战及应对策略。

1. 情景设计 (Scenario Design)

挑战：

1. “黑天鹅”事件与非线性效应： 监管情景往往基于历史数据和已知风险模式，难以捕捉前所未有的“黑天鹅”事件或在极端压力下经济变量和市场行为的非线性、反馈循环效应。例如，地缘政治冲突、新型技术冲击或气候转型风险等，其影响路径复杂且难以量化。
2. 宏观与微观联动： 如何将宏观经济冲击有效传导至银行的微观风险驱动因素（如违约率、LGD、交易对手风险、市场波动性等），并确保传导机制的合理性和一致性，是一个巨大的挑战。
3. 动态性与行为假设： 传统的压力测试多基于静态假设，但银行在危机中会采取积极的风险缓解措施（如调整业务组合、资产处置、对冲），客户行为也会发生变化（如存款流失、提前还款减...