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设计一个简单的动量(Momentum)交易策略，并讨论其风险和改进方法。

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动量策略原理核心假设过去表现好的资产在未来一段时间内会继续表现好(趋势延续)。学术背景 Jegadeesh & Titman (1993): 3-12个月动量效应显著 Carhart四因子模型包含动量因子(MOM) 基础策略设计信号构建投资组合构建回测框架策略风险动量崩溃(Momentum Crash) 市场反转时损失巨大例: 2009年3月动量策略大亏高换手率交易成本侵蚀收...

momentum

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