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Risk
HARD
Technical
描述IFRS 9的预期信用损失(ECL)模型，包括三个阶段和主要参数。
答案概要：
IFRS 9 概述 IFRS 9是国际会计准则委员会(IASB)发布的金融工具会计准则，其中的预期信用损失(ECL)模型取代了IAS 39的已发生损失(Incurred Loss)模型。 三阶段模型 Stage 1 - 正常资产 信用风险自初始确认以来未显著增加 计提12个月ECL 利息收入基于总账面价值计算 Stage 2 - 信用恶化 信用风险显著增加但未发生减值 计提全生命周期ECL 利息收...
IFRS 9
12
题目总数
0
简单题
0
中等题
12
困难题
ECL
信用风险
拨备
查看完整解答 →
Premium
Risk
HARD
Technical
解释什么是Wrong-Way Risk，并举例说明它在交易对手信用风险中的表现。
答案概要：
Wrong-Way Risk 定义 Wrong-Way Risk (WWR) 是指当交易对手的信用质量恶化时，对其的风险敞口同时增加的情况。即信用风险和市场风险呈正相关。 类型 Specific Wrong-Way Risk (SWWR) 交易对手和标的资产之间存在直接法律关联 例：公司A作为交易对手，同时是某期权的标的 例：银行与某公司签订的以该公司股票为标的的股票互换 General Wron...
WWR
CCR
交易对手风险
CVA
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Premium
Risk
HARD
Technical
什么是Expected Shortfall (ES)？它与VaR有什么区别？为什么监管机构更倾向于使用ES？
答案概要：
Expected Shortfall (ES) 定义 Expected Shortfall，也称为Conditional VaR (CVaR)或Average VaR，是指在损失超过VaR阈值的情况下，预期损失的平均值。 数学定义 对于置信水平α，ES定义为： ESα = E[L | L > VaRα] 其中L是损失，VaR_α是α置信水平下的VaR。 VaR与ES的关键区别 | 特征 | VaR...
ES
CVaR
VaR
FRTB
市场风险
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Risk
HARD
Technical
描述IFRS 9的预期信用损失(ECL)模型，包括三个阶段和主要参数。
答案概要：
IFRS 9 概述 IFRS 9是国际会计准则委员会(IASB)发布的金融工具会计准则，其中的预期信用损失(ECL)模型取代了IAS 39的已发生损失(Incurred Loss)模型。 三阶段模型 Stage 1 - 正常资产 信用风险自初始确认以来未显著增加 计提12个月ECL 利息收入基于总账面价值计算 Stage 2 - 信用恶化 信用风险显著增加但未发生减值 计提全生命周期ECL 利息收...
IFRS 9
ECL
信用风险
拨备
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Risk
HARD
Technical
解释什么是Wrong-Way Risk，并举例说明它在交易对手信用风险中的表现。
答案概要：
Wrong-Way Risk 定义 Wrong-Way Risk (WWR) 是指当交易对手的信用质量恶化时，对其的风险敞口同时增加的情况。即信用风险和市场风险呈正相关。 类型 Specific Wrong-Way Risk (SWWR) 交易对手和标的资产之间存在直接法律关联 例：公司A作为交易对手，同时是某期权的标的 例：银行与某公司签订的以该公司股票为标的的股票互换 General Wron...
WWR
CCR
交易对手风险
CVA
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HARD
Technical
什么是Expected Shortfall (ES)？它与VaR有什么区别？为什么监管机构更倾向于使用ES？
答案概要：
Expected Shortfall (ES) 定义 Expected Shortfall，也称为Conditional VaR (CVaR)或Average VaR，是指在损失超过VaR阈值的情况下，预期损失的平均值。 数学定义 对于置信水平α，ES定义为： ESα = E[L | L > VaRα] 其中L是损失，VaR_α是α置信水平下的VaR。 VaR与ES的关键区别 | 特征 | VaR...
ES
CVaR
VaR
FRTB
市场风险
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Risk
HARD
Case Study
如果股市突然下跌30%，你会如何评估对银行投资组合的影响?
答案概要：
分析框架 第一步：识别风险敞口 直接敞口: 交易账户持有的股票头寸 股票衍生品头寸 股票挂钩结构化产品 间接敞口: 银行账户的股权投资 养老金计划资产 私募股权投资 股票质押贷款 第二步：评估直接损失 考虑因素: 多头vs空头头寸 Delta对冲的有效性 波动率变化对期权价值的影响(Vega) 第三步：评估二阶效应 信用风险上升 股票质押贷款的LTV恶化 企业违约概率上升 信用利差扩大 流动性压力...
stress testing
portfolio risk
scenario analysis
market risk
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Premium
Risk
HARD
Technical
解释Basel III的资本框架，包括CET1、AT1和Tier 2资本的区别。
答案概要：
Basel III资本框架概述 Basel III是全球银行业监管标准，旨在提高银行体系的稳定性。资本框架是其核心组成部分。 资本层级结构 CET1 (Common Equity Tier 1) - 核心一级资本 定义: 最高质量的资本，具有完全的损失吸收能力。 组成: 普通股 留存收益 其他综合收益(部分) 少数股东权益(符合条件的) 扣除项: 商誉和无形资产 递延税资产(部分) 对金融机构的投...
Basel III
capital adequacy
CET1
regulatory capital
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Premium
Risk
HARD
Technical
解释什么是Counterparty Credit Risk (CCR)，以及CVA、DVA的概念。
答案概要：
交易对手信用风险(CCR) 定义 CCR是指在衍生品、证券融资交易(SFT)或长期结算交易中，交易对手在合同到期前违约的风险。与传统贷款不同，CCR的风险敞口是双向的且随市场波动。 关键特点 风险敞口不确定，取决于市场价格 可能为正或负(in-the-money或out-of-the-money) 需要考虑未来潜在风险敞口(PFE) CVA (Credit Valuation Adjustment...
CCR
CVA
DVA
derivatives
counterparty risk
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Premium
Risk
HARD
Technical
您作为一家全球系统重要性银行 (G-SIB) 的风险管理负责人，被要求设计并实施一个超越监管合规要求、真正能够为战略资本分配和全面风险管理提供支持的综合性压力测试框架。您的目标不仅仅是满足合规，更是构建强大的韧性。请讨论在开发和执行这样一个框架时，您会预见到哪些关键挑战，特别是在情景设计、模型风险、数据质量以及如何将测试结果有效整合到高层决策中。您将如何应对这些挑战，并可能考虑哪些创新方法？
答案概要：
作为一家全球系统重要性银行（G-SIB）的风险管理负责人，设计和实施一个超越合规、支持战略决策的综合性压力测试框架，是一项极其复杂但至关重要的任务。这不仅涉及技术深度，更需要跨职能的协作和高层的战略视野。我将从情景设计、模型风险、数据质量和决策整合四个关键维度，深入探讨所面临的挑战及应对策略。 情景设计 (Scenario Design) 挑战： “黑天鹅”事件与非线性效应： 监管情景往往基于历史...
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Premium
Risk
HARD
Technical
作为一家大型、全球性金融机构的高级风险经理，您被指派重新设计公司的全企业范围压力测试框架。这项任务旨在将压力测试从纯粹的合规驱动（例如，CCAR/DFAST）转变为一个真正具有**战略性**的工具，用于指导资本配置、业务战略和风险偏好设定。请详细阐述您在实现这一增强框架时将遇到的关键挑战，并提出一套全面的方法来解决这些挑战，重点关注集成性、模型治理、数据质量、情景设计，以及如何将压力测试结果转化为可操作的业务洞察，尤其要考虑到宏观金融联动和潜在的二阶效应。
答案概要：
作为一家大型全球性金融机构的高级风险经理，重新设计企业范围的压力测试框架，使其超越合规性要求，成为战略决策工具，确实是一项复杂且具有挑战性的任务。核心目标是将静态、周期性的合规报告，转化为动态的、前瞻性的管理工具，为高层管理和董事会提供深刻的风险洞察。 关键挑战 (Key Challenges) 情景设计与校准 (Scenario Design & Calibration): 挑战：...
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Premium
Risk
HARD
Technical
作为一家大型全球性金融机构的首席风险官（CRO），你需要设计一个全面的压力测试框架来评估极端市场情景下的机构韧性。请阐述你的方法论。
答案概要：
As CRO, enhancing stress testing to capture systemic, non-linear, and second-order effects from a 'perfect storm' scenario is paramount for robust risk management and strategic resilience. This requir...
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